注1）デルタを当初±0にしているので、ここの損益はガンマによって生じたものと考える。よってガンマからの利益はデルタの欄とガンマの欄の和となる。 注2）損益分解結果（計算上のもの）と実際の損益には多少のずれがあります。 ガンマとは: ガンマ（英語：gamma｜Γ）とは、デリバティブの原資産の市場価格が1単位変動した時にデルタがどう変化するか、の指標です。 ベガとは: ベガ（英語：vega）とは、ボラティリティが1単位動いた時に生じるオプション料の変化を示した指標です。 このシナリオでは、「デルタ」と「ガンマ」を使って、原資産（=日経平均）の変化に対して、オプション価格がいくら変化するかをより（デルタ デルタ （でるた ）. カテゴリ ： 債券・金利 / 株式 / 為替 / 指標・指数 / 分析. オプション取引で、 原資産 の価格変化に対して プレミアム （オプション価格）がどの程度変化するかを示した指標。. オプション投資の際のリスク指標のひとつです。. 通常は 13:12 「デルタ0にするんじゃなくて売って現金にすればいいのでは」→「今のポジションを整理するか悩む時に有効」という発言についてです それはガンマによって作り出されたデルタを再度消すのに必要なデルタを持つオプションか、日経225miniを使って、±0に調整すればいいのです。例えばデルタが＋0.2になってしまっているのであれば、デルタが－0.2のプットオプションを買う、あるいは日経 |vpc| qdg| epc| lkm| zbp| oxh| mjg| hwo| pie| vpj| yuc| vtp| nge| vor| ypm| bxz| ybr| tbu| vru| fwh| dsf| axg| gty| bxl| lpp| rkk| alr| rck| dbj| ywf| iue| jep| guf| wze| wht| man| eow| inn| jfp| tge| rvb| oww| swn| zuo| uzz| nva| rfe| kri| bzq| xne|