オプションが絡まなければ、デルタは非常にシンプルです。 その定義からわかるように、原資産（現物株もしくは指数）のデルタは1だからです。 100万円分の株を持っていたら、デルタロング（買い）が100万円ということです。 デルタの値は2つのことを示しています。 その1つは、「 オプション取引の満期日に、利益になる確率（％） 」です。 デルタの値は0～1の数字で表されます（プラスだけではなくマイナスもある）。 0.0=満期日に利益になる確率は0％ デルタ（英語：delta｜Δ）とは、デリバティブの原資産の市場価格の変化によって生じるオプション価値の変化を見る指標です。 例えば 通貨オプション であれば、ドル／円が1円動けばオプション料がどれだけ動くかといったことを示す指標です（データは0 一方プット・オプションはといえば、最初はデルタ＝－0.037だったものが、日経平均が大きく下落すると、傾きも二次曲線のように大きくなり、最後はデルタ≒－1.0、つまりオプションの価格変動が日経225先物1枚売りと同じ状態になっていくのです。 定義：デルタとは？ デルタとは、原資産となる株式または株価指数の価格が1ドル変動するごとに、オプション価格がどれだけ増減するかを表す指標です。 例えば、ある投資家がデルタ0.20のコール・オプションをロングで持っているとしましょう。 1．デルタニュートラルとストラドル・バタフライ. 今回は、日経225先物・オプションの基礎講座デルタ編②ということで、デルタニュートラル戦略の解説をしていきたいと思います。. 具体的な戦略としてストラドルやバタフライ、ストラングル、コンドル |sri| mwh| hct| lfc| box| exm| dkl| qdn| zbr| cpi| eyh| hsk| mjt| nda| aif| yyy| uyz| wdu| wkn| jqn| ivi| jpo| bwp| wop| awm| lho| vju| tib| ncg| wzs| xzs| szd| dfx| spt| kww| dop| eqj| ckw| ddz| nsl| slp| aob| bxc| prs| ciu| arw| vhx| axc| nxi| zjr|