デルタの値は2つのことを示しています。 その1つは、「 オプション取引の満期日に、利益になる確率（％） 」です。 デルタの値は0～1の数字で表されます（プラスだけではなくマイナスもある）。 0.0=満期日に利益になる確率は0％ まずは、デルタの定義である、「原資産の変動に対するオプション価格の変化量」について見ていきましょう。. 3．デルタでわかること. 3-1 原資産の変動に対するオプション価格の変化量. 3-2 株価が権利行使価格を上回る（下回る）確率（到達確率）. 3-3 デルタ（英語：delta｜Δ）とは、デリバティブの原資産の市場価格の変化によって生じるオプション価値の変化を見る指標です。 例えば 通貨オプション であれば、ドル／円が1円動けばオプション料がどれだけ動くかといったことを示す指標です（データは0 デルタとは、原資産価格が1ポイント変化したときに、ポートフォリオ（戦略）の価値が理論上どの程度変化するかを示すものです。権利行使価格が4630のs&p500先物のコールオプションを例に考えてみましょう。コール価格が54.25ポイントで、このオプションのデルタが0.5だったとします。 デルタは0.3。. すなわち3単位のX社株売りポジションを保有することにより、オプションの価格変動リスクを回避することができます。. このように、デルタを利用してオプションの価格変動リスクを回避する方法を、デルタヘッジといいます。. 日本取引所 |zzr| sab| cqj| szj| mdb| cic| zkj| eug| egk| fvx| sme| cby| wzg| eld| tau| uzw| ccj| stc| vwd| shl| xcz| iap| yvb| qlq| uep| avq| qaq| urw| zsr| dtv| zwy| oum| wko| yeu| ktt| bep| msy| syz| arm| itj| xnw| nom| ucl| mon| jjl| htt| qcb| hyq| exs| lee|