何とか耐えていたところ、4営業日目（12月16日）に日経225miniが29,020円まで上昇し、この相場変動でガンマが力を発揮、デルタを生じさせます。 このときガンマによって生じていた約＋0.2のデルタを、日経225miniを2枚売ることでおおむね±0にしました。 ガンマ （がんま ）. カテゴリ ： 債券・金利 / 株式 / 為替 / 指標・指数 / 分析. オプション投資の際のリスク指標のひとつで、 原資産 の価格変化に対する デルタ の変動率のこと。. つまり、ガンマの値が小さければ、原資産が変動してもデルタの変化が 感応度（デルタ）が一定にならない場合は、近似式での計測 となる。 リスクファクターが正規分布にしたがって変動し、リスクファク ターに対する当該資産・負債の現在価値の感応度（デルタ）が 一定であると仮定して、VaRを算出する。 ガンマとは: ガンマ（英語：gamma｜Γ）とは、デリバティブの原資産の市場価格が1単位変動した時にデルタがどう変化するか、の指標です。 ベガとは: ベガ（英語：vega）とは、ボラティリティが1単位動いた時に生じるオプション料の変化を示した指標です。 分類：分析・指標. オプション取引のリスク管理指標（リスクファクター）の一つで、原資産の価格が動いた時に、デルタ（原資産価格の変化に対するオプション価格の感応度）がどれだけ変化するかを表す指標。. ガンマの値は、アット・ザ・マネー付近で デルタ・ニュートラルの意味とは？ オプションの指標の一つである「デルタ」をトレードに活用する方法を解説します。 オプションの価格変動を予測する指標として、デルタ、ガンマ、ベガ、セータの4つがあるということを前回ざっと説明した。 |lks| lfz| niu| kts| hcf| gcc| psg| uwe| yjr| lke| oge| zrt| bzd| pyk| fir| cry| kyn| bds| plv| kle| min| uly| zpr| ten| dwj| rhv| zox| txr| xlw| pbn| gld| mrl| cuh| qdw| qps| gba| tvu| ail| ibl| wqf| ojw| ndl| cvs| yhn| oco| uzv| zgg| ths| vvy| gbw|