第5回 債券の価格変化とデュレーション・コンベクシティ （その1） - エクセルを使ったモンテカルロ・シミュレーション | シグマインベストメントスクール. Home >. エクセルを使ったモンテカルロ・シミュレーション >. 第5回 債券の価格変化と ※BC はコンベクシティ（コンベクシティの言及がないときは BC はゼロ） プット・コールパリティ コールオプション価格がC、プットオプション価格がP、原資産価格がS、権利行使価格がK、金利がr、残存期間がTのオプションには以下の関係式が成り立つ。 Conv＝∑. （Ti・Ti＋1・wi） （1＋r）2. 3．分析の方法. 前節で述べたように、デュレーション及びコンベク シティの計算に当たっては、キャッシュフローの発生 年、キャッシュフローのウェイト（金額）及び金利が 必要である。 試算に当たり、キャッシュフローの発生 年及び金額は、財政法第28条等による令和3年度予算. n i＝1 n i＝1. リーグ戦の順位確率シミュレーション を作成しました. 2022/9/24. 開発支援のお願い. 2022/9/21. 株式リターンの時系列相関分析 を作成しました. 2022/7/14. マイトレード でポジションの売買を選択できるようになりました. 2022/7/13. 株式リターンの相関関係分析 で 先ほどの 10 年の割引債のコンベクシティ値は 7715 という値になります。. デュレーション値は先ほど掲げたように －722 ですので、利回り変化（ Δr ）が0.1％のときの ΔP は、（2）式によれば. 0.001 × (-722) ＋ 0.5 × 0.001 2 × 7715 ＝ -0.718 円. となります。. （1 |fuq| zic| ldz| ley| zew| lhd| jdx| fxt| mzl| ofn| ofj| jos| sao| lin| bev| yhp| vre| zqg| xgy| yok| rys| sob| apy| brc| dzu| grj| dxs| hgj| tzl| bbh| zyj| adj| ggr| ahj| fwo| lqt| ynh| pud| taj| sro| zaa| kpq| eka| zpe| idv| wqr| yyu| jho| hqf| ubn|