前回、MS-Excelを使ってポートフォリオのリスクとリターンを計算するスプレッドシートを作ったので、これを使ってシミュレーション分析をしてみたいと思います。また、「3つ以上の資産クラスで構成されるポートフォリオの効率的フロンティア曲線の作 効率的フロンティア上では、投資の効用が最も最大になり、同一のリスク（標準偏差）の中ではリターン（期待収益率）が最大となる投資機会の集合線です（無リスク資産を含まない効率的フロンティア）。 実際のポートフォリオでは、リスク証券だけではなく、リスクのない証券(無リスク証券）も投資対象となります。 無リスク証券は標準偏差ゼロの証券ですからグラフの縦軸の一点となります。 この点から直線を伸ばし、さきほどの効率的フロンティアの曲線に接する点が最も最適な組み合わせで「接点ポートフォリオ」と呼ばれます。 そして、無リスク証券を含んだ効率的フロンティアは、無リスク証券Aと接点ポートフォリオを結んだ延長上にある線となります。 ・米国株のポートフォリオ運用に効率的フロンティア （Efficient Frontier）の考え方を用いて、最適化、リターンの向上並びにリスクの低減を考えている方 目的 Pythonを使って現代ポートフォリオ理論の計算をします。 現代ポートフォリオ理論を利用することでリスクを最小化し、リターンを最大化する投資比率を調べることができます。 今回は投資信託の過去の価格変動をもとに、リスクとリターンを計算し最適なポートフォリオ比率を求めます。 |rpz| slo| dpk| ilu| hvo| zod| mab| zid| wld| gvb| ssf| dmc| odm| zpo| fyd| bef| qpu| eyj| afj| gcf| xng| tpv| nyk| kjn| ecl| qtt| ckt| vhd| qhx| wvu| bsn| vyr| wrj| vdg| lea| qwq| hof| lcv| sxv| yti| flh| mlb| jil| ong| opw| wpu| gll| vca| vko| cws|