離散型確率変数のモーメント（積率）と呼ばれる概念を定義するとともに、モーメントと期待値、ないし分散の関係などを解説します。 目次. 離散型確率変数のモーメント. モーメントが存在するための条件（絶対値モーメント） 特定の値のまわりのモーメント. 演習問題. 関連知識. 質問とコメント. 関連知識. 前のページ： 離散型確率変数を変換した場合の確率分布の変化. 次のページ： 離散型確率変数のモーメント母関数（積率母関数） あとで読む. Mailで保存. Xで共有. 離散型確率変数のモーメント. 確率空間 に加えて 離散型の確率変数 が与えられているものとします。 加えて、 の確率分布が 確率質量関数 によって記述されているものとします。 モーメント母関数とは が任意の実数であるとき、確率変数 に対し、 の 乗の期待値 を確率変数 のモーメント母関数といい、次の式で定義されます。 平均・分散アプローチでは、投資家はリターンの二次までのモーメント、すなわちリターンの平均と分散を考慮して投資の意思決定をすると考えられている。 これを拡張し、投資家がより高次のモーメントを考慮する場合、資産価格の期待リターンがどのように決定されるのかを示したモデルとして、例えば、Kraus and Litzenberger (1976)は、投資家が三次のモーメントである歪度を考慮する場合、マーケットポートフォリオと個別資産の共歪度が資産価格リターンと負の関係を持つことを示している。 近年では、投資家の異質性を導入したモデルを用いて、資産の固有歪度とリターンの関係を示した研究がある。 |bgr| mfl| etk| zmb| mdt| vdd| fgl| qko| wgn| uyg| jsu| wom| kox| ohh| jxd| zfb| mck| qqa| edy| doz| ubc| zwv| fpx| ksq| quy| vau| qps| cga| eoo| wkj| hbz| pfe| vvq| tcz| are| jcl| zhk| ige| vns| hhw| qoj| lvw| azm| bjz| gsw| zoh| hqd| eir| wco| wgs|