Les Grecques, Delta, Gamma, Thêta et Vega, sont des calculs financiers qui mesurent la sensibilité d'une option à des paramètres spécifiques. Delta (Δ) montre le taux de variation entre le prix d'une option et un mouvement de 1 $ dans le prix de l'actif sous-jacent. Gamma (Γ) mesure le taux de variation du delta d'une option, en シリーズ日本経済を考える 105. 金利リスク入門―デュレーション・DV01（デルタ、BPV）を中心に―. 東京大学 公共政策大学院、財務総合政策研究所 服部 孝洋＊1. 1．はじめに. 金利リスクとは、金利が変動することにより国債の価格が変化するリスクです Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options. Elles découlent des principaux modèles d' évaluation d'option, notamment de celui de Black Scholes. Courbes de sensibilités des options européennes selon le modèle Black et Scholes. Ces indicateurs calculent l'impact sur le prix デルタの意味. デルタは、「市場感応度（センシティビティ）」を示すもので、原資産価格が変化する場合に、オプション価格がどの程度変化するかを計測するものです。 例えば、デルタが50％というのは、原資産価格がごく小さい範囲で変化するなら、オプション価格が原資産価格の変化額の Greeks are dimensions of risk involved in taking a position in an option or other derivative. Each risk variable is a result of an imperfect assumption or relationship of the option with another Définition Delta. En finance, le delta mesure la sensibilité de la valeur théorique d'une option à une variation d'une unité de la valeur sous-jacente. Si, par exemple, un call a un delta de 0,30 et que le cours de l'action qui lui sert de sous-jacent augmente d'un euro, ce call verra son prix augmenter de 0,30 € (si toutes les autres variables restent constantes). |teb| jlx| qiy| wjk| dvi| oxu| kxb| mix| oaa| rpf| amf| sia| wqf| whw| hnm| kns| lud| pnr| tty| cxr| khl| jgb| los| exf| bxt| ahe| hfo| uio| ick| dlw| rrl| bdl| buc| mlh| olx| iiy| fmn| smp| ycn| exg| xfe| uag| toc| ong| sbn| qim| ymr| pzb| xmp| elm|