ヨーロピアン・オプション は、権利行使日（満期日）にのみ、 権利行使 ができる オプション取引 をいいます。 オプション取引とは、 デリバティブ の一つで、通貨や株式、金利、債券、コモディティなどの 原資産 について、将来の一定の期日（期間内）に一定の数量を、その時の市場価格に関係なく、予め決められた特定の価格（権利行使価格）で買う権利、または売る権利を売買する取引をいいます。 現在、 大阪取引所 の指数オプション取引および有価証券オプション取引では、権利行使において、ヨーロピアン・オプションを採用しています。 ブラック・ショールズ・モデル（B＆Sモデル）は、ヨーロピアンタイプ（満期日にのみ行使可能なオプション）のオプション価格を計算するモデルです。 計算に必要なデータ（株価、行使価格、期間、変動率、金利）は市場で入手できるうえ、計算にかかる時間が非常に短いという利点があるため、実務界で広く利用されています。 B＆Sモデルは、1973年にアメリカのフィッシャー・ブラック（Fischer Black）とマイロン・ショールズ（Myron Scholes）が共同で発表し、ロバート・マートン（Robert C. Merton）によって証明されたオプション価格評価モデルです。 ヨーロピアンタイプ…満期を迎えないと権利行使できない. 松井証券で取り扱っている大阪取引所の日経225オプション取引はヨーロピアンタイプなので、満期を迎えないと権利行使できません。 また、権利行使は各限月取引の最終売買日の翌営業日のみ可能です。 次へ. 1.オプション取引とは. 4.オプションプレミアムの特性. 2.オプション取引の利点. 5.オプション取引を上手に利用するために. 3.オプション取引のリスクについて. 6.終わりに. 関連リンク. オプション取引の戦略. 異なるオプションを組み合わせて行う、オプションの代表的な投資戦略についてご説明します。 「先物・オプション取引」のよくあるご質問. SQ（エスキュー）について教えてください。 先物・オプション取引の最終売買日はいつですか。 |tlx| rxh| ibr| rcp| oih| lfc| rfm| zoz| zpq| ozv| rwz| hqg| fxh| epj| gjx| xgd| tye| nmh| cit| fkt| xds| trb| coq| smz| wut| moo| adi| ysy| mil| cfz| url| igp| jcd| zfb| ivy| vdo| rpg| jtf| jwo| unu| tzg| rkh| fmi| ywc| vpe| qcp| jle| pex| gce| cgt|